收益率达80%的EA不可信？如何评价一个EA交易系统的好坏？

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EA交易收益真的那么高吗？

EA交易是智能化交易系统的简称，也就是交易策略通过编程语言的控制，可以自动执行。所以EA自动交易的核心还是交易策略。

EA交易收益率可以达到80%以上，但我们忽略了另一项衡量指标——资金回撤率，这些收益率很高的账户，回撤率一般也不低，高达百分之三四十。也就是说他们可能设置很大的止损空间，在顺势时加很大的仓位，获得很高的盈利记录。但这也把账户推到了悬崖边缘，随时可能爆仓。

做不好风险管理的EA交易系统并不适合大部分人。因为盈利多少有时候不是我们说了算，但亏损多少至少能把控在一定范围内。

所以EA交易系统盈利能力并没有那么高，评价一个EA的好坏至少应该包括资金管理能力。我们之所以追随EA，主要是它能严格执行我们的交易策略，并且可以节省大量的时间。

您可以创建自己的交易系统或者购买市面上的EA交易系统。相对来说市面上的EA交易系统有一定的风险性，盈利能力不可控。

如何建立EA自动交易系统？

任何交易风格都可以建立自己的EA交易系统，包括剥头皮交易和波段交易，分别对应EA高频交易和低频交易。

创建EA交易系统前首先需要确认你选择的交易商平台是否支持EA交易。一般MT4/MT5都没问题。如果您要自己开发EA交易，需要学会一些编程语言。

可以按照以下步骤建立EA交易系统：

1、制定交易计划

比如你的交易系统主要用于哪些市场？

您的交易策略是怎样的？

您的目标风险回报率是多少？

只有清楚了这些，才能进行下一步操作。

2、设计交易系统

根据交易计划，设定交易规则，主要是实现交易策略。大部分的EA交易策略主要是技术面交易。

比如用于识别趋势的工具是哪些？

怎么判定进出场时机？

3、选择风险管理工具

风险管理是EA交易的核心，虽然交易系统包括风险管理，但因为其重要性需要单独列出来。

好的风险管理结合了多个要素，要通过回溯测试确定潜在的最大连续亏损，保证不会超过您的最大风险承受能力。

4、编码建立交易系统

设计好交易系统，就可以开始编码工作了。根据您选择的交易软件，使用不同编码语言。MT4对应MQL4语言，一些平台可以用Lua、ActFX语言，很多ECN平台可以用C#语言。

其实编码只是建立EA交易系统的一个环节，如果您不懂编码，完全可以寻找技术人员合作。

5、回测完善

建立好EA交易系统后，必须用历史数据进行回测，回测中发现问题可以继续完善，直到EA没有问题并可以达到您的目标。

在使用EA交易时，刚开始的交易还要继续观察，历史静态数据回测和市场动态交易是不同的，刚开始仍有可能存在一系列问题。

大部分EA交易系统都是基于技术面建立的自动化交易系统，所以在有重大行情时，应该注意规避使用EA交易。

如何评价一个EA交易系统的好坏?

首先基本条件必须满足：

没有明显的代码漏洞；

对交易进出场执行明确；

资金管理可以有效执行；

一些公共出售的EA要有反编译保护，防止被黑客入侵。

然后就数据指标上：

盈亏比至少大于1，保证稳定情况下是能盈利的；

最大跌幅（即从上一高点以来你可能遭遇的最大亏损）要在你能承受的范围内；

风险回报比要符合你的风险偏好；

总之不能只看收益，回撤率是一个重要参考。