交易系统之上，提高胜率的2个交易策略
1. 交易系统的瓶颈大部分的交易者组建交易系统的路径都是非常相似的，都是学习各种指标，尝试组建，接着就是不断完善的过程。其实走到一定程度，就会遇到两个交易的瓶颈，也是很多人走不到盈利的原因。两个交易的瓶颈：1. 组建出来的交易系统总是不完美，总是难以做到长久持续的盈利。2. 交易系统的执行难度比较大，总是坚持不到最后，挺不过衰败期，太熬人。很多做了三五年交易的朋友，可能一直都在解决上面这两个问题，并且走不出来。换个思路如果交易系统一直不盈利，我们可以换个角度，用俯视的角度去看待交易。也许并不是交易系统本身的问题，而是我们使用的问题，交易系统没错，我们用错了。这个时候，我们就要开始调整交易策略。交易系统的使用策略问题，是在我交易五六年，并且完善了很多套交易系统，做了大量复盘统计之后，才意识到的问题，它的层面要高于交易系统本身。交易系统的策略使用的好，一套亏损的交易系统都能做出盈利来的。我相信说到这里很多人都会打一个大大的问号？我先举一个例子。把金融市场比喻成江湖，每一名交易者都是行走江湖的侠客，而有了交易系统就等于有了一把剑。拿着这把剑行走江湖的时候，不是一直挥舞着剑，而是要选择在最关键的时候砍下去，否则就会浪费了体力、精力、时间、金钱。交易系统使用的策略，就是解决这把剑什么时间砍下去效果最好。2. 两种交易系统使用策略策略一：单一的品种出现了交易的亏损，之后再介入交易这个道理非常容易理解，比如一套趋势性的交易系统在震荡行情里一定会出现亏损。当你的趋势性交易系统在震荡行情已经亏了好几次之后，接下来行情走出趋势的概率就会大大地增强，这个规律大家都明白，我们就运用这样的规律，用错误的交易去筛选掉震荡行情。大家看下方的图。https://pic3.zhimg.com/v2-c8f6ad2b940e5fcd377efa3d1e87ebf6_1440w.jpg这个图是我的一套交易系统2019年，欧元兑美元的交易数据统计（盈亏比2：1）。第1种方案，根据交易系统不经过筛选地去做，一共交易了39次，盈利15%（资金管理的规则是单次止损本金的1%）第2种方案，也就是图中我标绿的交易机会，一共交易了9次，盈利12%（资金管理的规则是单次止损本金的2%）对比两个方案，虽然第2个方案盈利低了一点，但它有非常大的优势，交易频率降低了3/4，交易过程中账户本金的亏损幅度变得非常小。由于交易频率降低，整体回撤变小，我们采用了2%单次止损的交易规则。第2种方案筛选的逻辑是什么呢？其实我也在图中标黄了，在交易系统出现两次连续错误的时候再进场，连续交易两次停止；如果连续两次交易都是错的，则继续做，直到有一次对的交易停止。下面这张图是2019年英镑兑美元的数据统计。https://pica.zhimg.com/v2-eaa49c39cd99fbdc9e6ca250534a8244_1440w.jpg英镑兑美元的数据，对比两种方案，两者的整体盈利只相差1%，但第2种方案交易只有16次，而且账户整体的回撤幅度更小。我们手中的这把剑，只有当交易系统出现两次连错，露出破绽的时候再砍下去，效果会更好。策略二：当账户出现整体的大幅回撤的时候，再开始介入交易相信大家的交易系统都有衰败的周期，这也是困扰我们的交易系统不完美的问题。有的时候盈利比较好，有的时候亏损也比较严重，很多人想尽办法也解决不了这个问题。大家思考一下：如果账户回撤是必然，为什么我们不利用这种回撤呢？交易系统固定，交易的品种固定，我们就等待交易系统衰败账户出现20~30%的回撤的时候，再介入正常交易，其他的时间都等待这个回撤的出现。这里我就不举例子，大家复盘自己的交易系统的时候，一定是有衰败的，大量复盘也绝对能找到这个回撤的规律。当然衰败的时候介入交易，账户盈利之后要停止交易，再等待下一次衰败的到来往复循环。3. 策略使用的注意事项第1：筛选掉了一部分亏损，也一定会筛选掉一些盈利我们研究策略的做法做并不是为了提高盈利率，而是提高了风险回报比。看了上面的数据大家应该非常清楚，这样做并没有提高盈利率，我们通过筛选降低了交易频率，提高了整体的成功率。上图英镑的数据统计中，有一个4次的连对的交易也被我们筛选掉了，大家千万不要认为这样做就能够赚更多的钱。第1种方案的数据可以非常清晰地看出，虽然单次交易的仓位增加，但交易过程中错误的交易更少，风险并没有变大，交易结果的稳定性更好，资金曲线更加地平滑。第2种方案在交易系统回撤之后再介入，账户整体的回撤值会降低非常多，交易系统的衰败变小，资金曲线肯定是更加地平滑。第2：筛选掉衰败，回撤小，利于执行以第2种方案为例，账户已经回撤了30%再介入交易，此时开始交易，账户即便再出现回撤也非常小了，账户的回撤小，交易员的心理压力小，交易系统也更容易执行到位，这是非常显而易见的道理不多说了。第3：交易频率降低了，不用每时每刻都盯盘，也利于执行。很多做交易的朋友都是兼职交易，天天交易可能忙不过来，这样筛选就可以在出现绝佳机会的时候全力以赴，机会过去了再等，有张有弛。就像做生意一样，旺季的时候咱们就干，淡季的时候咱们就歇，多好。4. 策略使用的两大前提既然咱们今天讲的是交易系统的使用策略，在这个策略之前，你肯定得做下面两件事。第一：有一套可以量化，交易系统细节分类明确并且能够盈利的交易系统。交易系统不完善，分类不明确，交易系统执行都会有问题，行走江湖你连一把剑都没有，就没有必须要考虑亮剑的问题了，对吧？第二：做大量的复盘，对交易系统的交易结果数据做充分的统计和分类。我曾经讲过交易系统本质上是一门统计学，统计的数量越多，统计学的意义就更大，一套小时图级别的交易系统至少要做10年的数据统计，交易频率要达到400~500次以上，这样就能非常清楚地找到交易系统结果分布的规律，有了规律才能制定策略。
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